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證監(jiān)會修訂券商風險控制標準 融資融券三門檻

2008年06月27日 19:27 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新社北京六月二十七日電(記者 賈靖峰)中國證監(jiān)會二十七日公布最新修訂的《證券公司風險控制指標管理辦法》,將券商固定資產(chǎn)和長期股權(quán)投資的風險扣減比例提高到百分之百,并對券商為客戶提供融資融券設(shè)定三項門檻,包括對單一客戶融券規(guī)模不得超過凈資本百分之五等。

  根據(jù)最新的風控指標管理辦法,證券公司必須持續(xù)符合四項風險控制指標標準:凈資本與各項風險資本準備之和的比例不得低于百分之百;凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于百分之四十;凈資本與負債的比例不得低于百分之八;凈資產(chǎn)與負債的比例不得低于二十。

  最新公布的風控標準,對證券公司為客戶買賣證券提供融資融券服務設(shè)定了三大門檻:對單一客戶融資業(yè)務規(guī)模不得超過凈資本的百分之五;對單一客戶融券業(yè)務規(guī)模不得超過凈資本的百分之五;接受單只擔保股票的市值不得超過該股票總市值的二成。

  《辦法》要求證券公司經(jīng)營證券自營業(yè)務,自營權(quán)益類證券及證券衍生品的合計額不得超過凈資本的百分之百;自營固定收益類證券的合計額不得超過凈資本的五倍;持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的三成;持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過百分之五。

  新規(guī)對證券公司除要求計算凈資本外,還增加了計算風險資本準備一項,要求券商編制凈資本計算表、風險資本準備計算表和風險控制指標監(jiān)管報表。市場人士分析,券商此前的風控以凈資本為主,現(xiàn)在加入風險資本準備的監(jiān)控體系,將更加細化并直接地控制券商風險。

  據(jù)悉,新修訂風險控制指標管理辦法將自二OO八年十二月一日起正式實施。(完)

編輯:唐偉杰】
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